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金融产品 / Financial Products

投资流程,风控流程

        摩旗投资的投资交易,遵循非常严格的类似于项目管理的投资管理流程,这是由其投资理念和交易策略属性所决定的。
首先是投资分析阶段。在此阶段我们对市场各类数据进行数量化分析和建模,进行不完美点的检测从而构建初步的交易策略,然后通过历史数据进行后向测试以及用真实市场数据进行仿真测试和普适性检测。
        在第二阶段交易参数确定阶段,主要解决各项参数确定的问题,如模型参数的确定、程序化交易参数的确定、风险管理参数的确定、资金管理参数的确定和交易员权限参数确定等,从各方面对交易策略进行完善,把一个新策略正式纳入可交易策略库的管理。
        第三阶段是交易的实施阶段。摩旗投资的所有交易,都是通过自主开发的程序化交易系统进行并在其中执行实时的风险监控。在自主开发的交易系统里,内嵌了所有需要的策略模型和交易模块,同时也内嵌了风险管理模块。因此,在此交易实施阶段,交易员的所有交易都在一定授权前提下,通过程式交易系统下单进行交易。同时,交易员的每一笔交易都被系统所记录。另外,风险揭示模块会实时披露每个单个交易头寸和整体头寸的风险暴露情况和风险指标。根据市场实际变动情况,交易员可根据风险暴露情况和收益情况,进行现金管理和仓位管理,根据需要调整仓位。
        第四阶段即为交易策略的绩效评估,反馈与改进阶段。根据程序化交易系统保留的所有交易记录,摩旗投资定期或不定期进行模型和策略的有效性评估和业绩评估,并形成评估报告。根据模型的实际运用效果与评估报告,对模型和策略进行改进,以更好的适应当前市场环境。
        由于摩旗投资的投资流程是一种在计算机辅助下的投资管理流程,因此需要一整套的计算机化的细分管理模块。同时程序化交易系统的辅助也很好地贯彻了前后台完全分隔的理念。


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